Sciact
  • EN
  • RU

Анализ влияния внешних шоков на поведение агентов с ограниченно рациональными ожиданиями Full article

Journal Прикладная эконометрика
ISSN: 1993-7601 , E-ISSN: 2410-6445
Output data Year: 2022, Volume: 67, Number: 3, Pages: 97-120 Pages count : 24 DOI: 10.22394/1993-7601-2022-67-97-120
Tags ограниченно рациональные ожидания; краткосрочные и долгосрочные предикторы; метод Байеса; отображение фильтрации Монте-Карло; статистика Смирнова-Колмогорова
Authors Serkov Leonid Aleksandrovich 1 , Krasnykh Sergey Sergeevich 1
Affiliations
1 Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Abstract: В статье оцениваются и сравниваются поведенческие новые кейнсианские модели, полученные при двух альтернативных способах введения нерациональных ожиданий. Предполагается, что в соответствии со своими эвристиками, агенты, принимая текущие решения о расходах и ценообразовании своей продукции, должны делать прогнозы макроэкономических переменных на много периодов в будущем или на один период. С помощью байесовской эконометрики, а также сравнением вторых моментов для эмпирических данных российской экономики и переменных исследуемых моделей, показано, что поведенческая модель, основанная на краткосрочных прогнозах, лучше соответствует эмпирическим данным, чем модель, основанная на долгосрочных прогнозах, и даже чем модель с рациональными ожиданиями агентов. С помощью статистики Смирнова-Колмогорова определены параметры, ответственные за поведение функций импульсного отклика исследуемых переменных на внешние шоки, а следовательно, в более общем случае, за поведение агентов. Все приведенные результаты подтверждаются апостериорными оценками для этих параметров.
Cite: Серков Л.А. , Красных С.С.
Анализ влияния внешних шоков на поведение агентов с ограниченно рациональными ожиданиями
Прикладная эконометрика. 2022. Т.67. №3. С.97-120. DOI: 10.22394/1993-7601-2022-67-97-120 РИНЦ OpenAlex
Identifiers:
Elibrary: 49503013
OpenAlex: W4312733225
Citing: Пока нет цитирований
Altmetrics: