Sciact
  • EN
  • RU

Спуск по узловым прямым в задачах устойчивого мониторинга динамических регрессионных моделей Научная публикация

Журнал Информационные технологии и вычислительные системы
ISSN: 2071-8632
Вых. Данные Год: 2025, Номер: 2, Страницы: 51-63 Страниц : 13 DOI: 10.14357/20718632250205
Ключевые слова линейная регрессия, динамика, робастность, метод наименьших модулей, спуск по узловым прямым, мониторинг
Авторы Голованов Олег Александрович 1,2 , Тырсин Александр Николаевич 2
Организации
1 Институт экономики УрО РАН
2 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Информация о финансировании (1)

1 Министерство науки и высшего образования РФ 0327-2024-0015

Реферат: Целью работы является реализация и оценка вычислительной эффективности динамических алгоритмов спуска по узловым прямым на основе метода наименьших модулей для задач непрерывного мониторинга динамических регрессионных моделей. Предложены динамические алгоритмы покоординатного и градиентного спусков по узловым прямым для реализации метода наименьших модулей, взвешенного и обобщенного методов наименьших модулей. Динамическая реализация значительно увеличивает быстродействие по сравнению со статической, приближая время анализа к методу наименьших квадратов. Апробация на данных котировок акций показала высокую точность оценивания даже при неоптимальных исходных данных, однако спуск по узловым прямым демонстрирует незначительные отклонения от точного решения при мультиколлинеарности, которые уменьшаются при использовании нелинейных моделей. Благодаря высокому быстродействию и устойчивости к выбросам, алгоритмы позволяют эффективно решать задачи непрерывного мониторинга быстропеременных процессов.
Библиографическая ссылка: Голованов О.А. , Тырсин А.Н.
Спуск по узловым прямым в задачах устойчивого мониторинга динамических регрессионных моделей
Информационные технологии и вычислительные системы. 2025. №2. С.51-63. DOI: 10.14357/20718632250205 РИНЦ OpenAlex
Идентификаторы БД:
РИНЦ: 82506411
OpenAlex: W4411713170
Цитирование в БД: Пока нет цитирований
Альметрики: