Sciact
  • EN
  • RU

Спуск по узловым прямым в задачах устойчивого мониторинга динамических регрессионных моделей Full article

Journal Информационные технологии и вычислительные системы
ISSN: 2071-8632
Output data Year: 2025, Number: 2, Pages: 51-63 Pages count : 13 DOI: 10.14357/20718632250205
Tags линейная регрессия, динамика, робастность, метод наименьших модулей, спуск по узловым прямым, мониторинг
Authors Golovanov Oleg Aleksandrovich 1,2 , Tyrsin Aleksandr Nikolaevich 2
Affiliations
1 Институт экономики УрО РАН
2 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Funding (1)

1 Министерство науки и высшего образования РФ 0327-2024-0015

Abstract: Целью работы является реализация и оценка вычислительной эффективности динамических алгоритмов спуска по узловым прямым на основе метода наименьших модулей для задач непрерывного мониторинга динамических регрессионных моделей. Предложены динамические алгоритмы покоординатного и градиентного спусков по узловым прямым для реализации метода наименьших модулей, взвешенного и обобщенного методов наименьших модулей. Динамическая реализация значительно увеличивает быстродействие по сравнению со статической, приближая время анализа к методу наименьших квадратов. Апробация на данных котировок акций показала высокую точность оценивания даже при неоптимальных исходных данных, однако спуск по узловым прямым демонстрирует незначительные отклонения от точного решения при мультиколлинеарности, которые уменьшаются при использовании нелинейных моделей. Благодаря высокому быстродействию и устойчивости к выбросам, алгоритмы позволяют эффективно решать задачи непрерывного мониторинга быстропеременных процессов.
Cite: Голованов О.А. , Тырсин А.Н.
Спуск по узловым прямым в задачах устойчивого мониторинга динамических регрессионных моделей
Информационные технологии и вычислительные системы. 2025. №2. С.51-63. DOI: 10.14357/20718632250205 РИНЦ OpenAlex
Identifiers:
Elibrary: 82506411
OpenAlex: W4411713170
Citing: Пока нет цитирований
Altmetrics: