Abstract: Предмет. Контроль и анализ социально-экономической безопасности страны является одной из актуальных проблем. Для ее решения необходимо создавать и совершенствовать адекватные модели анализа риска, учитывающие особенности экономики. К ним можно отнести наличие нескольких факторов риска, которые могут быть взаимосвязанными и одновременно проявляться, нестационарность процессов в экономике, малые выборки данных. Цели. Предложить и апробировать на синтетических и реальных данных модель многомерного риска, удовлетворяющую основным особенностям процессов в экономике. Методология. В процессе достижения поставленных целей использовались такие методы научного познания как анализ, синтез, системный подход в экономике, теория риска, математическое моделирование стохастических систем. Исследование базируется на изучении актуальной научной литературы в сферах системного анализа, теории риска, математического моделирования, математической экономики и многомерных статистических методов. Результаты. Предложена модель многомерного риска, ориентированного на особенности процессов в экономике. Она основана на представлении исследуемой экономической системы или явления в виде многомерных нестационарных процессов, которые в каждый момент времени считаем гауссовыми случайными векторами. Выводы. Апробация предложенного подхода на модельных и реальных данных показала возможность его практического использования для мониторинга риска в экономике.

Cite: Голованов О.А. , Тырсин А.Н. , Айбекова Э.А.
Мониторинг многомерного риска в экономике (на примере оценки снижения уровня социально-экономического развития)
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2025. №1. С.3-17. DOI: 10.17308/econ.2025.1/12868 РИНЦ

Dates:

Published print:

Jan 27, 2025

Identifiers:

Elibrary:

82669648

Citing: Пока нет цитирований

Altmetrics: